萧贡的文章，仅留存了一篇《京兆府泾阳县重修北极宫碑》。此文考据北极宫之由来，识见宏通，展现出他博学善辩的才华。文章老练流畅，以见解取胜，不以文采见长，可算作他文章的一大特点。
萧贡的诗歌，得益于元好问的《中州集》，得以保存了三十二首。这些诗歌并未显露官场轻狂得意之态，而是更多地展现了他在仕途奔波中的见闻及感慨。例如，他在《按部道中》一诗中，流露出时光流逝的惆怅：“一年乐事能多少，强半光阴马上消”。这种感慨在《对月》一诗中更为明显，借中秋之月，引发了对人生漂泊不定的感伤。
尽管萧贡在诗歌中时有深沉的人生思考，但他的这种感伤并不深刻。仕途顺达的他，在诗歌中常流露出超然自得的情绪，如“我生万事随缘耳，居亦无忧行亦喜”。这种情绪与历尽穷通得失的深刻感悟不同，更多的是建立在人生得意的基础之上的自我满足。
除了抒情诗，萧贡还写了一些写景诗。如《灵石县》中的“涧近云长润，山高日易沉”，展现出他细致的观察和出色的表达能力。还有《日观峰》描写泰山日出的美景，也是一篇佳作。
萧贡的诗歌作品中，还有一首戏作《杨侯画晋公临江赏梅，乐天与鸟窠禅师泛舟谈玄，不顾而去，戏为一绝，以代晋公招乐天同饮云》写得尤为风趣。
除了诗歌创作，萧贡对金代文学的发展也有独到的见解。他提出了“国朝文派”的概念，并强调金国文学不同于其他国家的特征。他认为自宋入金的文人虽卓有成就，但难以归入国朝文派，而应以蔡松年之子蔡珪为“正传之宗”，党怀英、赵秉文等人为代表。这一观点得到了元好问等人的赞同，几乎成为公论。